Глава 1     Глава 2   
 

 

Статистикой



имеет распределение Фишера c



степенями свободы. Существует еще ряд способов определения мультиколлинеарности, В целях устранения или уменьшения ее можно переходить к разностям для исходной информации, использовать метод факторного анализа или метод главных компонент.

Получение прогнозов с помощью многофакторных регрессионных моделей предполагает неизменность значений коэффициентов

этих моделей во времени. Тем не менее, в процессе исследования

объекта возможно появление новой информации, что позволяет с

помощью рекуррентного оценивания корректировать значения оценок коэффициентов моделей. В то же время исходная информация

может содержать в себе различные динамики изменения независимых переменных, которые возникают в результате различных «ре-

жимов» функционирования исследуемого объекта. В этом случае

важным является, как сам факт установления различия динамик процессов на разных временных интервалах, так и выбор такого интервала для построения на нем модели прогнозирования, который был

бы наиболее адекватным будущему поведению объекта В этом случае

важным является, как сам факт установления различия динамик процессов на разных временных интервалах, так и выбор такого интервала для построения на нем модели прогнозирования, который был

бы наиболее адекватным будущему поведению объекта. Если оказывается, что для одного интервала времени построена многофакторная модель



а для другого интервала - модель



Построение адекватных регрессионных моделей для целей прогнозирования с помощью метода наименьших квадратов предъявляет к исходной информации весьма жесткие требования. В ряде случаев эти требования для реальных наблюдений оказываются невыполненными, поэтому получаемые оценки оказываются неэффективными, а прогноз – недостоверным. Действительно, требование нормальности распределения ошибок, предъявляемое к исходной

информации процедурой метода наименьших квадратов, в большом

числе случаев оказывается невыполненным. Так, говорится: «Нормальность – это миф. В реальном мире никогда не было и никогда не будет нормального распределения». Поэтому в последнее время интенсивно разрабатывается новое направление в статистике – так называемая робастная статистика, задача которой в том и состоит, чтобы получать эффективные оценки в случаях невыполнения некоторых предпосылок, например, нормальности распределения, наличия аномальных наблюдений. Использование робастных методов получения статистических оценок для информации, содержащей

аномальные «выбранные» наблюдения, позволяет значительно повысить надежность получаемых оценок по сравнению с обычным методом наименьших квадратов.

1. В чем состоит суть корреляционного анализа?

2. Какую роль в корреляционном анализе играет оценка показателей

F-статистики Фишера и t-статистики Стьюдента?

3. В чем состоит проблема мультиколлинеарности?

4. Чем затруднен процесс построения адекватных прогнозов на основе регрессионных моделей?



5b239685

if gte vml