Глава 1     Глава 2   
 

 

В то же время, в конечном процессе скользящего среднего порядка q εt может быть представлено как конечная взвешенная

сумма предшествующих δ или δt − как бесконечная взвешенная

сумма предшествующих ε.

Конечный процесс МА имеет автокорреляционную функцию,

обращающуюся в нуль после некоторой точки, но так как он эквива-

лентен бесконечному процессу AR, его частная автокорреляционная

функция бесконечно протяженная. Главную роль в ней играют зату-

хающие экспоненты и (или) затухающие синусоиды. И наоборот,

процесс AR имеет частную автокорреляционную функцию, обра-

щающуюся в нуль после некоторой точки, но его автокорреляцион-

ная функция имеет бесконечную протяженность и состоит из сово-

купности затухающих экспонент и или затухающих синусоид.

Параметры процесса авторегрессии конечного порядка не долж-

ны удовлетворять каким-нибудь условиям для того, чтобы процесс

был стационарным. Однако для того чтобы процесс МА был обра-

тимым, корни его характеристического уравнения должны лежать

вне единичного круга.

Спектр процесса скользящего среднего являетсяобратным к

спектру соответствующего процесса авторегрессии конечного порядка не долж-

ны удовлетворять каким-нибудь условиям для того, чтобы процесс

был стационарным. Однако для того чтобы процесс МА был обра-

тимым, корни его характеристического уравнения должны лежать

вне единичного круга.

Спектр процесса скользящего среднего является обратным к

спектру соответствующего процесса авторегрессии.








if gte vml